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Análisis de los Mercados Financieros Colombia - Chile

Un compendio destinado a los profesionales de la industria

financiera.

 

 

Convenciones exactas de mercado, enfocadas en los efectos de calendario e índices financieros. Marco analítico a la altura de los requisitos regulatorios internacionales, aplicado a lo local

de una manera simple.

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I - TIEMPO Y CALENDARIOS

 

1- FERIADOS

1.1 Feriados fijos

1.2 Feriados relacionados con Pascua

1.3 Feriados excepcionales

1.4 Feriados sustitutos

 

2 - CALENDARIOS

2.1 Calendario de Bogotá

1.2 Calendario de Santiago

2.3 Calendario de Nueva York

2.4 Calendario de Londres

2.5 Calendario Target

2.6 Zonas horarias

 

3 - FRACCIÓN DE AÑO

3.1 Definición

3.2 Conteo de días

3.3 Bases anuales

 

4 - ARITMÉTICA DE FECHAS

4.1 Aplicaciones y períodos de tiempo

4.2 Fecha constante

4.3 Identidad

4.4 Truncamiento

4.5 Suma de períodos de calendario

4.6 Sucesión

4.7 Iteración

4.8 Extremos

4.9 Día del mes

4.10 Condición

4.11 Redondeos por días hábiles

4.12 Suma de días hábiles

4.13 Suma de meses hábiles

4.14 Proxima UF conocida

4.15 Ejemplo de la proxima UF conocida

 

II - ÍNDICES FINANCIEROS

 

5 - ÍNDICES FINANCIEROS DE COLOMBIA

5.1 Tasa de Intervencion de Poltica Monetaria Banco de la República

5.2 Indicador Bancario de Referencia Overnight

5.3 Depósito de Término Fijo

5.4 Tasa de Cambio Representativa del Mercado

5.5 Índice de Precios al Consumidor

5.6 Tasa de inflación

5.7 Unidad del Valor Real

 

6 - ÍNDICES FINANCIEROS DE CHILE

6.1 Tasa de interés de Política Monetaria

6.2 Tasa de los préstamos Interbancarios

6.3 Tasa Cámara Interbancaria Promedio

6.4 Índice Cámara Promedio Nominal

6.5 Índice de Precios al Consumidor

6.6 Unidad de Fomento

6.7 Índice Cámara Promedio Real

6.8 Dólar observado

6.9 Tasas activas bancaria

7 - ÍNDICES FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS

7.1 Política Monetaria

7.2 Federal Funds Effective Rate

7.3 London InterBank Offered Rate

 

8 - ÍNDICES FINANCIEROS DE EUROPA

8.1 Política Monetaria

8.2 Euro OverNight Index Average

8.3 Euro InterBank Offered Rate

 

III - CONVENCIONES DE MERCADO

 

9 - MERCADO COLOMBIANO

9.1 Non-Deliverable Forward USD-COP Banco de la República

9.2 Swap de tasa IBR - COP

9.3 Swap de tasa COP - DTF

9.4 Swap de basis IBR - UVR

9.5 Non-Deliverable Cross Currency Swap COP-Libor 6M

9.6 Non-Deliverable Cross Currency Swap UVR-Libor 6M

9.7 Non-Deliverable Cross Currency Swap IBR-Libor 3M

9.8 Bonos del Tesoro en COP

9.9 Bonos del Tesoro en UVR

9.10 TES de corto plazo

 

10 - MERCADO CHILENO

10.1 Seguro de Cambio

10.2 Swap de tasa Cámara Nominal

10.3 Seguro de Inflación

10.4 Swap de basis Cámara-UF

10.5 Non-Deliverable Cross Currency Swap Libor 6M-Cámara

10.6 Non-Deliverable Cross Currency Swap Libor 3M-Cámara

10.7 Swap de basis Cámara-TAB Nominal

10.8 Swap de basis Cámara-TAB UF

10.9 Bonos soberanos nominales

10.10 Bonos soberanos en UF

10.11 Pagarés del BCCh

 

11 - MERCADO ESTADOUNIDENSE

11.1 Overnight Indexed Swap

11.2 Swap de tasa Libor 3M

11.3 Swap de basis OIS - Libor 3M

11.4 Swap de basis Libor 1M - 3M

11.5 Swap de basis Libor 3M - 6M

11.6 Swap de basis Libor 3M - 1Y

 

12 - MERCADO EUROPEO

12.1 Deliverable Forward EUR-USD

12.2 Swap de tasa Eonia

12.3 Swap de tasa Euribor 3M

12.4 Swap de tasa Euribor 6M

12.5 Swap de basis Eonia - Euribor 3M

12.6 Swap de basis Euribor 1M - 3M

12.7 Swap de basis Euribor 3M - 6M

12.8 Swap de basis Euribor 6M - 1Y

12.9 Cross-Currency Swap Euribor 3M - Libor 3M

IV - ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

13 - PERSPECTIVAS

13.1 Exportación de limonada

13.2 Perspectiva de un análisis

 

14 - FACTORES DE RIESGO

14.1 Botellas de limonada

14.2 Curvas de descuento

14.3 Paridades

14.4 Curvas de crédito

 

 

15 - ANÁLISIS LIBRE DE RIESGO

15.1 Flujo único

15.2 Omnisciencia

15.3 Múltiples flujos

15.4 Etapas de valorización determinística

15.5 Ejemplos de mercado

 

16 - COMPENSACIÓN Y RIESGO DE CONTRAPARTE

16.1 Valorización recursiva libre de riesgo

16.2 Asimetría y bancarrota

16.3 Compensación

16.4 Valorización determinística actuarial

16.5 Bonos

 

17 - MITIGADORES DE RIESGO DE CONTRAPARTE

17.1 Introducción

17.2 Exposición determinística

17.3 Garantías

17.4 Contrato marco

17.5 Credit Support Annex y colateral

 

18 - BOOTSRAPPING DE UNA CURVA

18.1 Utilidad

18.2 Caso simple

18.3 Tratamiento de cupones intermediarios

18.4 Principio general para una curva

 

19 - BOOTSRAPPING CON MÚLTIPLES CURVAS

19.1 Curva sintética USD

19.2 Bootsrapping jerárquico

 

20 - SUGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE CURVAS PARA COLOMBIA Y CHILE

20.1 Construcción estándar

20.2 Curvas de Estados Unidos

20.3 Curvas de Europa

20.4 Curvas de Colombia

20.5 Curvas de Chile

 

 

 

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